Hội thảo quốc tế Kinh tế lượng năm 2025 - ECONVN2024 với chủ đề “Artificial Intelligence and Machine Learning for Econometrics: Applications and Regulation (and Related Topics)” (Trí tuệ nhân tạo và học máy cho kinh tế lượng: Ứng dụng và quy định (và các chủ đề liên quan)) đã diễn ra thành công từ từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 01 năm 2025 tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Các bài viết được chọn trình bày trong Hội thảo tiếp tục quy trình xuất bản trong Book Series “Studies in Systems, Decision, and Control” (Scopus, DBLP, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago)” thuộc danh mục SCOPUS và có thể được xem xét vào danh mục ISI.
ECONVN2025 là hội thảo quốc tế do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) đồng tổ chức với sự tham gia của Nhà xuất bản Springer. Bên cạnh đó, Hội thảo vinh dự nhận được sự tài trợ kinh phí từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF).
PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng HUB phát biểu khai mạc Hội thảo ECONVN2025
Thay mặt Ban Lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng HUB đã phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo lần thứ 8 với chủ đề: “Artificial Intelligence and Machine Learning for Econometrics: Applications and Regulation (and Related Topics)” (Trí tuệ nhân tạo và học máy cho kinh tế lượng: Ứng dụng và quy định (và các chủ đề liên quan). Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo trong việc thúc đẩy nghiên cứu, mở rộng tri thức và giải quyết những thách thức toàn cầu. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn đến các diễn giả và nhà khoa học danh tiếng quốc tế đã đóng góp giá trị cho hội thảo và chia sẻ: “Kiến thức và kinh nghiệm của quý vị sẽ làm giàu thêm nội dung các cuộc thảo luận tại hội thảo, đồng thời củng cố nền tảng học thuật sâu rộng mà chúng tôi đang hướng tới.”.
GS. Mark Shaffer trình bày nghiên cứu tại buổi khai mạc Hội thảo ECONVN2025
Trong buổi Khai mạc, Giáo sư Mark Schaffer từ Đại học Heriot-Watt đã giới thiệu về suy luận phù hợp (conformal inference), một khuôn khổ linh hoạt và mạnh mẽ dùng để xây dựng các khoảng dự đoán với phạm vi bao phủ được đảm bảo trong các mẫu hữu hạn. Khác với các phương pháp truyền thống, suy luận phù hợp không yêu cầu giả định nào về phân phối dữ liệu cơ bản ngoài tính trao đổi (exchangeability). Trong bài trình bày, các tác giả đã giới thiệu các phương pháp dự đoán phù hợp đầy đủ và chia tách, cùng các phần mở rộng từ khuôn khổ cơ bản, như các thuật toán Jackknife+ và CV+. Cả hai thuật toán này đều nâng cao độ tin cậy của mô hình bằng cách cung cấp các định lượng không chắc chắn, đảm bảo rằng các dự đoán đi kèm với khoảng giá trị có khả năng chứa các giá trị thực tế. Đồng thời, các tác giả cũng thảo luận về những hạn chế trong việc đạt được phạm vi bao phủ có điều kiện chính xác và đề xuất một số giải pháp để cải thiện phạm vi bao phủ có điều kiện trong ứng dụng thực tế.
Giáo sư Boualem Djehiche trình bày nghiên cứu tại buổi khai mạc Hội thảo ECONVN2025
Tiếp đến, Giáo sư Boualem Djehiche nghiên cứu bài toán ước lượng cho các mô hình không gian trạng thái tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI) với kích thích Gaussian có ma trận hiệp phương sai không xác định, có thể không vuông, đồng thời giả định rằng hệ thống là khả điều khiển. Trong bối cảnh này, nghiên cứu trình bày các giới hạn trên không tiệm cận cho tổn thất ước lượng Sp và các giới hạn dưới không tiệm cận cho lỗi ước lượng kỳ vọng cũng như rủi ro bình phương trung bình của bộ ước lượng bình phương nhỏ nhất. Các giới hạn này trở nên cụ thể hơn khi ma trận tự hồi quy có thể chéo hóa, cho thấy rằng các giới hạn trên và dưới phù hợp với nhau đến một hằng số nhân về cả chiều không gian và tốc độ suy giảm khi ma trận tự hồi quy không có các giá trị riêng nằm trên vòng tròn đơn vị, và đạt tốc độ tối ưu khi có. Kết quả mở rộng và tinh chỉnh các nghiên cứu hiện có bằng cách cung cấp các giới hạn phụ thuộc dữ liệu chính xác và làm rõ vai trò của các tính chất phổ của ma trận tự hồi quy, ma trận điều khiển và ma trận hiệp phương sai nhiễu hệ thống trong trường hợp không vuông. Trọng tâm của phép dẫn xuất là các bất đẳng thức tập trung mới cho các hiệp phương sai mẫu đã được tái chuẩn hóa, các kết quả lệch cho các quá trình nhân liên quan đến các biến đồng biến của mô hình không gian trạng thái LTI, và sự mở rộng của bất đẳng thức Cramér-Rao.
Giáo sư Hung Trung Nguyen trình bày nghiên cứu tại buổi khai mạc Hội thảo ECONVN2025
Nghiên cứu của Giáo sư Hung Trung Nguyen nhằm làm sáng tỏ một hiện tượng kỳ lạ trong thống kê hiện nay. Cụ thể, đó là việc tiếp tục sử dụng giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết theo phương pháp tần suất, mặc dù Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (ASA) đã cảnh báo từ năm 2016, sự thất bại của giá trị p trong việc chọn biến đồng biến trong hồi quy hiện đại, và thậm chí điều này đã được chỉ ra rõ ràng trong một luận văn cử nhân! Thay vì chỉ để thời gian giải quyết, chúng ta nên xem xét kỹ hơn quy trình ra quyết định “bí ẩn” trong kiểm định thống kê để tất cả cùng suy ngẫm. Xuất phát từ nhu cầu giải thích học máy (XML) cho người dùng và các cơ quan quản lý, chúng tôi đặt câu hỏi: “Chúng ta có cần giải thích kiểm định thống kê (XST) không?”. Câu trả lời cho câu hỏi này có thể làm sáng tỏ bí ẩn của quy trình kiểm định thống kê và giúp xác định liệu quy trình ra quyết định đó có thể trở thành một phần của suy luận thống kê đáng tin cậy hay không.
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội thảo ECONVN2025
Hội thảo ECONVN2025 đã thu hút gần 200 khách mời tham dự trực tiếp. Các chủ đề chính của hội thảo mang ý nghĩa thiết thực, thu hút sự quan tâm với 41 bài viết từ các tác giả trong nước và quốc tế, hiện đang được xem xét để xuất bản trong kỷ yếu Springer. Cụ thể, kỷ yếu kỳ vọng bao gồm 9 bài viết do các chuyên gia quốc tế trình bày tại phiên toàn thể, 5 bài viết của các tác giả nước ngoài và 27 bài viết từ các tác giả trong nước. Các nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sẽ được xuất bản trong kỷ yếu hội thảo ECONVN2025, được công nhận trong danh mục Scopus và có tiềm năng được xem xét đưa vào danh mục ISI. Kỷ yếu với chủ đề “Artificial intelligence and Machine learning for Econometrics: Applications and Regulation (and Related Topics)” thuộc Series “Studies in Systems, Decision and Control” được xếp vào danh mục SCOPUS và đang được xem xét để đưa vào các danh mục ISI.
Hội thảo ECONVN2025 đã diễn ra với 03 phiên toàn thể vào các buổi sáng ngày 13, 14 và 15/01/2025, quy tụ sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu. Ngoài ra, 02 phiên song song được tổ chức vào các buổi chiều ngày 13 và 14/01/2025 dành cho các báo cáo viên. Các phiên thảo luận đã tập trung vào những chủ đề ứng dụng quan trọng như toàn cầu hóa kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính, thị trường chứng khoán và phát triển bền vững.
Các phiên song song và toàn thể tại Hội thảo ECONVN2024
Tại phiên Bế mạc Hội thảo, diễn ra vào trưa ngày 15/01/2025, Ban Tổ chức Hội thảo thường niên Kinh tế lượng lần thứ 8 (ECONVN 2025) đã tiến hành trao ba giải thưởng danh giá cho các tác giả có những nghiên cứu xuất sắc.
(i) Bài viết xếp hạng thứ nhất: “Optimizing Blue-Chip Stock Portfolio Allocation Using Deep Reinforcement Learning Algorithms: A Comparative Study During the COVID-19 Pandemic” của các tác giả: Sukrit Thongkairat, Worrawat Saijai và Kansuda Pankwaen.
GS. Hung Trung Nguyen trao Giải 1 tại Hội thảo ECONVN2025
(ii) Giải nhì cho nghiên cứu với chủ đề “Hybrid Machine Learning Models Using Soft Voting Classifier for Financial Distress Prediction” của các tác giả: Minh Nguyen, Kien Cao-Van, Le Gia Minh, Tung X. Bui và Sukhwa Hong.
(iii) Giải ba cho nghiên cứu với chủ đề “Innovation, worldwide governance indicator and financial performance at commercial banks at Viet Nam in the digital transformation era” của các tác giả Nguyen Thi Ngoc Diep, Tran Quang Canh và Nguyen Ngoc Thach.
GS. Hung Trung Nguyen trao Giải 3 tại Hội thảo ECONVN2025
Trong buổi Bế mạc, GS. Nguyen Trung Hung - Đại diện Ban Tổ chức ECONVN2026, đã giới thiệu chủ đề cho Hội thảo thường niên Kinh tế lượng lần thứ chín - ECONVN2026, với tiêu đề “Regularizations for Continuous Time Regression Models in Econometrics and Related Topics”. Ban Tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các nhà khoa học, giảng viên của các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế để góp phần vào thành công của ECONVN2026. Hội thảo dự kiến diễn ra từ ngày 12/01/2026 đến ngày 14/01/2026 tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
Buổi Bế mạc Hội thảo ECONVN2025
Bên cạnh đó, một số sự kiện xã hội khác như Welcome Dinner, Business Meeting và Gala Dinner cũng đã được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các diễn giả, tác giả và Ban Tổ chức đã góp phần vào thành công của Hội thảo.
Cảm ơn Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF - VINBIGDATA) đã tài trợ ECONVN2025.
Tất cả mọi thông tin cập nhật và chi tiết về ECONVN, vui lòng truy cập vào các đường link:
Website ECONVN: https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/.
#VINIF
Tin, Ảnh: Ban Tổ Chức ECONVN2025